Бэктестер

Когда вы открываете /pair/[symbol], бэктестер подтягивает исторические расчёты фандинга по обеим ногам за выбранный период (по умолчанию 3 дня, до 90 дней где есть данные). Он считает реализованный PnL дельта-нейтральной позиции, удерживаемой непрерывно в этом окне.

1. Берём каждый расчёт фандинга по обеим ногам за период
2. Для каждого расчёта считаем (ставка × размер позиции) и приписываем стороне, получившей выплату
3. Суммируем, чтобы получить весь заработанный фандинг
4. Вычитаем round-trip комиссии (вход + выход по обеим ногам)
5. Вычитаем оценочное проскальзывание из текущей глубины стакана
6. Показываем реализованный PnL, разбивку по дням, винрейт, максимальную просадку

• Актив — выбирает обе ноги из текущих лучших лонга / шорта
• Длинная нога / Короткая нога — поменяйте любую биржу через выпадающий список
• Размер позиции — USD на ногу (по умолчанию $10K). Проскальзывание масштабируется с размером.
• Период — исторический lookback (1D / 3D / 7D / 15D / 30D / 60D / 90D)
• Переопределение комиссии — вручную задать тейкер bps на ногу (автозаполняется из тарифа биржи)

• Историческая глубина различается по площадкам. У новых адаптеров может быть доступно лишь 1–30 дней.
• Проскальзывание считается из ТЕКУЩЕЙ глубины стакана, не исторической. Если ликвидность заметно изменилась, оценка может быть оптимистичной или пессимистичной.
• DEX с виртуальной ликвидностью (Reya, Variational, Hibachi, NADO, StandX, Ethereal) не имеют публичных стаканов; бэктестер помечает их бейджем «проскальзывание не моделируется» и исключает проскальзывание из расчёта стоимости.
• Площадки с прогнозной ставкой (Pacifica, OKX next-funding, dYdX next) используют прогнозную следующую ставку, а не последнюю реализованную, для живой ячейки скринера — исторический PnL всё равно использует реализованные расчёты.